Davis s-a nascut in Gurdon, Arkansas si a devenit interesat de actorie la o varsta frageda, cand parintii sai se ocupau de un cinematograf pe care il si detineau. Cel mai mult l-au impresionat filmele Tyrone Power, acestea fiind cele care l-au inspirat sa devina actor. Primul sau rol l-a obtinut la varsta de 11 ani, in emisiunea "Betty's Little Rascals". Apoi a studiat la Centrul de Arte Arkansas, lucrand apoi cu Festivalul Shakespeare Oregon, Festivalul Shakespeare Stratford si sase ani cu Teatrul Conservator American. De asemenea, a predat actoria. Daniel a aparut intr-un episod al sit-comului "Frasier", unde a jucat rolul unui doctor care il viziteaza pe doctorul Niles Crane. Accentul lui Davis este sud american, dar accentul britanic al personajului Niles (din "The Nanny") era atat de real incat multi telespectatori au fost convinsi ca Davis este britanic. Personajul Niles este foarte acid, uneori dand replici scurte dar comice. La Premiile Tony din anul 2000, Davis a primit o nomi...