Sidse Babett Knudsen s-a născut pe data de 22 noiembrie 1968 în Copenhaga, capitala Danemarcei, fiica lui Ebbe Knudsen, un fotograf, și a Susannei Andersen, o profesoară la o școală primară. Între anii 1987 și 1990 tânăra s-a axat pe teatru și a studiat la Theatre de L'Ombre din Paris, în ciuda faptului că nu se descurca foarte bine cu franceza. După aceea Sidse a studiat metodica actoriei la New York până în 1992. Revenind în Danemarca, Knudsen a jucat în diferite piese la teatrul OVINE 302 precum și la Teatrul Regal Danez din Copenhaga. Debutul în film l-a avut în anul 1997, când a apărut în productia "Let's Get Lost", film ce nu a beneficiat de un scenariu stabil, cerându-le personajelor să improvizeze cât mai mult. Deși a fost sceptică, Sidse a acceptat rolul în cele din urmă, si s-a dovedit o mișcare înțeleaptă, deoarece pelicula s-a bucurat de un succes enorm în Danemarca, actriț...
